Чтобы подтвердить теорию, трейдер набрал группу из преподавателей, актеров, охранников и даже одного профессионального игрока в покер. Команду назвал «Черепахами», вдохновившись сингапурскими фермами, где этих животных выращивали для продажи. Это защищает от больших убытков при неожиданных разворотах тренда. Теперь, если вы возьмете правила торговли черепахами и сравните их с принципами следования за трендом, вы заметите, что есть несколько вещей, которые мы можем улучшить.
Например, предположим, что одна акция IBM торговалась в среднем по 125 долларов, но день ото дня цена колебалась от 123 до 127 долларов. Они использовали бы термин «M» для описания ежедневной волатильности рынка. Итак, они сказали бы, что M равно четырем, для этого примера IBM. Во время двухнедельного обучения Деннис обучил черепах своим правилам и философии торговли. Это обучение научило черепах подходить к торговле с помощью научного метода, который стал бы философской основой всего трейдинга.
Стоп-лоссы
Это означает, что по какой цене и в каком направлении рынок сейчас торгуется? Например, если цена акции IBM составляет 125 долларов, которая выросла со 100 долларов с более высокими максимумами и более высокими минимумами, эта тенденция к повышению является состоянием этого рынка. Хотя это может показаться слишком упрощенным для начала, метод Денниса требовал внимания к реальной ситуации на рынке. Эксперимент с черепахами часто сравнивают с выбором случайного человека с улицы, предоставлением ему двухнедельного обучения, а затем отправкой на рынок, чтобы он мог стать миллионером. Если есть стратегия, и ее четко придерживаться, то профит будет. Еще в 1980-х годах Ричард Деннис провел эксперимент, известный как “Эксперимент с Черепахами”.
- В 1980-х Денис поспорил с другом Уильямом, что успех в торговле не зависит от способностей и интуиции.
- Их также учили покупать на самых сильных рынках и продавать на самых слабых, чтобы извлечь выгоду из импульса.
- Благодаря этому трейдеры могут использовать те же подходы.
- Но, не понимая этого, вы откажетесь от торговой стратегии, когда наступит просадка, и вы не будете знать, как ее исправить.
- Черепахам было сказано убедиться, что они принимают все предложенные сигналы, поскольку пропуск сигнала может привести к упущению крупного выигрыша, что снизит общую прибыль.
Такой динамический подход к размеру позиции помогает Черепахам максимизировать свои доходы, минимизируя потенциальные просадки во время неблагоприятных рыночных условий. Система торговли черепахой состоит из различных компонентов. Сигналы входа генерируются на основе конкретных прорывов цены, известных как каналы Дончиана. Затем Черепахи получают сигнал для входа в сделки в направлении этих прорывов.
А по сути, он описал принципы системного трейдинга, которые ведут к успешной торговле и являются ее ключевым фактором. Пользователь осознает, что существует риск потери депозита в полном объеме в процессе проведения торговых операций на рынке. Торговые операции на рынке не рекомендуются каждому, и вы должны полностью понимать риски. Никакая информация, представленная на сайте, не является и не должна трактоваться как инвестиционный, финансовый, торговый совет или какой-либо другой вид совета.
Кто такой Ричард Деннис и при чем тут черепашьи бега?
Вышли бы мы из системы через большое количество времени. Индикатор заботливо показывает красной точкой, момент, когда стоило выйти из рынка. Вспомогательный индикатор наглядно показывает место выхода. Как известно, если есть вход, то значит должен быть выход. Но мы с вами не торгуем миллиардами, поэтому нам нужно обязательно размещать настоящие стоп-лоссы. TheClassicTurtleTrader показывает пробои красными и синими точками, отображает входы и выходы стрелками.
История возникновения стратегии
На своем торговом пути многие трейдеры неизбежно сталкиваются с термином «трейдер-черепаха» или «черепаший метод». Книга раскрывает причины успеха секретной торговой системы, используемой группой под названием «Turtles». Обратите внимание, что вход в покупки на последнем максимуме по пробитию 20-ти дневного канала мы бы пропустили, потому что предыдущий пробой 20-ти дневного канала принёс прибыль. Если черепахи трейдеры предыдущая сделка закрылась с прибылью, вход пропускаем. Если вдруг окажется, что пробой прибыльный, то позже заходим на него по пробитию 55-ти дневного канала. Из-за высокой волатильности лучше использовать 90-дневные каналы для входа и 45-дн.
Торговые системы, которым научились черепахи, предполагали совершение множества сделок, только некоторые из которых приносили большие выигрыши. Черепах учили всегда использовать стоп-лоссы, чтобы потери не становились слишком большими. Важно отметить, что они определили стоп-лосс перед тем, как войти в позицию, и определить свой риск до того, как сделка была размещена. Таким образом, они избежали крупных убытков по образцу известного трейдера Ника Лисона, который позволил своим убыткам выйти из-под контроля. На более волатильных рынках использовали более широкие стопы, чтобы избежать «выбивания» из сделки.
Например, трейдер может использовать ломаные линии тренда или другие подтверждающие сигналы для определения точек входа и выхода из рынка. Стратегия предлагает использовать различные инструменты и правила для определения тренда и точек входа и выхода из рынка. Успех в торговле зависит не столько от врожденной интуиции или везения, сколько от усердного обучения и строгого следования проверенному методу. Для новичков это означает, что при наличии правильного образования и приверженности дисциплине можно успешно ориентироваться на финансовых рынках, даже не имея опыта. Это превращение говорит, что каждый, кто готов потратить необходимое время и усилия, может добиться успеха. Эти технологии также предлагают расширенные возможности бэктестинга, позволяя трейдерам тестировать свои стратегии на исторических данных, прежде чем рисковать реальным капиталом.
Какую бы торговую систему вы ни использовали, вам необходимо иметь рациональную, продуманную основу для каждого торгового решения, которое вы принимаете, и последовательно придерживаться всех правил. Идея Денниса заключалась в том, чтобы создать механическую стратегию, которая позволяет трейдерам следовать правилам и не полагаться на интуицию. Группу начинающих трейдеров обучали следовать правилам, а затем, в случае успеха, давали по 1 миллиону долларов на управление. Прежде чем начать торговлю, важно правильно настроить свой торговый счет. Выберите надежного брокера, который предлагает необходимые инструменты и ресурсы для эффективного применения стратегий “Черепахи”.
Технический анализ для Forex: как эффективно использовать графики и индикаторы для точных сделок
«Мы собираемся обучать трейдеров так, как разводят черепах в Сингапуре», – так, по слухам, сказал гуру Ричард Деннис. Мульти-таймфрейм анализ также может быть полезным для подтверждения входных сигналов. Если на более длительном таймфрейме наблюдается явный тренд, это может усилить уверенность в сделке и сделать ее более выгодной.
Правила входа в сделки
- Чтобы подтвердить точку зрения, отобрал группу без опыта и обучил своей системе всего за две недели.
- За пять лет эксперимента «Черепахи» заработали $175 млн, подтвердив правоту Денниса.
- И это совсем не удивительно, так как Майкл пишет просто, доступно и доносит свои мысли в красивой художественной манере.
- А по сути, он описал принципы системного трейдинга, которые ведут к успешной торговле и являются ее ключевым фактором.
- Для того, чтобы работать по тренду, надо уметь его определять.
(но для правильного тестирования надо брать максимально большой временной интервал). Просто каждый трейдер может доработать их под себя и под сегодняшние условия рынка. В своем подходе Деннис внедрил в торговлю основную концепцию «теории перспектив», по которой в 2002 году Даниэль Канеман получил Нобелевскую премию. Ричард, в свою очередь, был уверен, что он смог заработать состояние на бирже только благодаря тому, что его торговля основывалась на неукоснительном соблюдении определенных правил. Тогда Деннис сравнил этот процесс с выращиванием маленьких черепах, которых он видел в Азии.
Таким образом, прирост капитала составил более $150 млн. Благодаря этому опыту Деннис смог продемонстрировать, что именно неукоснительное применение торгового метода позволяет добиться успеха на финансовых рынках. Из дилетантов в легендарные трейдеры» – Кертис Фейт раскрывает одну из основных стратегий, работающих на современных финансовых рынках. На самом деле, история «черепах» — это не совсем про заработок. Это больше про психологию инвестора и про силу влияния эмоций при принятии торговых решений.
И это совсем не удивительно, так как Майкл пишет просто, доступно и доносит свои мысли в красивой художественной манере. Его друг не соглашался с этим мнением, утверждая, что для получения хороших результатов в торговле необходим надежный набор аналитических и статистических данных. Ричард Деннис и его давний друг Уильям Экхардт являются создателями секретного черепашьего метода торговли. Хотя в то время ему было всего девятнадцать лет, что делало его самым молодым среди «черепах» Денниса, у Фейта был самый большой торговый счет.
Это помогает совершенствовать торговые системы, определяя наиболее эффективные параметры для следования за трендом на различных рынках. Стратегия следования за трендом, лежащая в основе, по-прежнему применима на современных рынках. Будь то акции, облигации, валюты или, особенно, криптовалюты, умение выявлять и использовать тренды может привести к значительным результатам. Например, криптовалюты с их печально известной волатильностью представляют собой одновременно и вызов, и возможность для следования за трендом. Применяя строгие правила входа и выхода, трейдеры могут ориентироваться в этих бурных водах, получая потенциально большие прибыли и эффективно управляя рисками.